Korelasyon Nedir; İstatistikte genellikle -1 ve 1 gibi iki farklı değişken arasındaki ilişkiye verilen isme korelasyon diyoruz. Forex ticareti için ayrıca bir öneme sahip bu kavramı, piyasada başarılı olmak isteyen her yatırımcının detaylı bir şekilde bilmesi ve bildiklerini hayata geçirebiliyor olması gerekmektedir.
Başlıklar
Bu noktada bizi korelasyondan ziyade korelasyon katsayısı ilgilendirmektedir. -1 ila 1 ve ya bazen -100 ila 100 arasında değişkenlik gösteren forex korelasyon katsayıları, yatırımcının iki farklı finansal enstrüman arasındaki ilişkiyi anlamasına yardımcı olacaktır.
Bunu şöyle açıklayabiliriz:
Döviz çiftlerinin korelasyonu forex ticaretinde yatırımcı için, önemli bir göstergedir. İşlem gören tüm varlıkların birbirine bağlı olması sebebiyle, döviz çiftlerinin korelasyonu sayesinde yatırımcı riskten korunmak için gerekli önlemleri alabilecek veya tam tersi pozitif korelasyon olan varlıklardan kar elde edebilecektir.
Korelasyon Türleri
Forex piyasalarında korelasyondan söz ediyorsak iki tip korelasyon kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri pozitif bir diğeri ise negatif korelasyondur. Bunun dışında döviz çiftlerinin korelasyonu hesaplandığından korelasyon katsayısı 0’a eşit ise korelasyon yok, 1’e eşit ise tam korelasyon var demektir.
Eğer hesaplama sonucunda iki değişken arasında pozitif bir korelasyon çıkarsa, değişkenler arasında aynı yönlü yani doğru orantılı bir ilişki olduğu söylenebilirken, aksi durumda, yani negatif bir korelasyon çıkarsa, değişkenler arasında zıt yönlü bir ilişki olduğundan söz edilebilir.
Korelasyon katsayısının 1 olduğu durumda, değişkenler arasında tam bir ilişki var iken, 0 olduğu durumlarda ise hiçbir ilişki yoktur.
Forex işlemlerinde döviz çiftlerinin korelasyonu yatırımcıya pozisyondan çıkma veya pozisyona girmesi konusunda önemli ipuçları verir. Bununla beraber kişi portföyünü çeşitlendirmek amacıyla da döviz çiftlerinin korelasyonu tablosundan yararlanabilir.
Burada atlanılmaması gereken önemli nokta, döviz piyasalarında para birimlerinin çift olarak hareket ettiğidir. O yüzden hiçbir döviz çifti tek başına değerlendirilemez.
Pariteler arasındaki korelasyon tek başına işlem yapabilmek için yeterli bir gösterge değildir elbette. Piyasa analizleri yapıldıktan sonra korelasyon değerleri anlam kazanacaktır.
Örnek verecek olursak;
AUDUSD paritesinde yatırım yapan bir kişi , paritenin düşüşe geçişi ile birlikte daha iyi bir yorumlama yapabilmek adına , USDCAD paritesini incelediğinde yükseliş trendinde olduğunu gözlemlerse, iki döviz çifti arasında sıkı bir ters korelasyon ilişkisi olduğunu da net bir şekilde görebilecektir.
Yatırımcılar temelde üç farklı sebeple yatırımlarında döviz çifti korelasyonlarını kullanmaktadır. Bunlardan ilki piyasalar arası alım satım, ikincisi pozisyon almak veya pozisyondan çıkmak ve sonuncusu ise risk yönetimidir. Aynı zamanda yatırımcı portföyündeki riski çeşitlendirmek amacıyla da bu korelasyonları kullanabilir.